20 เดือน เฉลี่ยเคลื่อนที่

Moving Averages สิ่งที่พวกเขาอยู่ในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เป็นที่นิยมมากที่สุดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้ในการวัดทิศทางของแนวโน้มในปัจจุบันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เขียนโดยทั่วไปในบทแนะนำนี้เป็น MA เป็นผลทางคณิตศาสตร์ที่คำนวณโดยเฉลี่ยจำนวนที่ผ่านมา จุดข้อมูลเมื่อพิจารณาแล้วค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจะถูกวางแผนลงบนแผนภูมิเพื่อให้ผู้ค้าสามารถดูข้อมูลที่ราบรื่นแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ความผันผวนของราคาในแต่ละวันที่มีอยู่ในตลาดการเงินทั้งหมดรูปแบบที่ง่ายที่สุดของการย้าย เฉลี่ยที่รู้จักกันอย่างเหมาะสมว่าเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย SMA คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของชุดค่าที่กำหนดตัวอย่างเช่นในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันคุณจะเพิ่มราคาปิดจาก 10 วันที่ผ่านมาและจากนั้น หารผลตาม 10 ในรูปที่ 1 ผลรวมของราคาในช่วง 10 วันที่ผ่านมา 110 จะหารด้วยจำนวนวันที่ 10 เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ย 10 วันหากผู้ค้าต้องการเห็นค่าเฉลี่ย 50 วันใน แต่จะรวมถึงราคาที่เกิดขึ้นในช่วง 50 วันที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่า 11 จะคำนึงถึงจุดข้อมูล 10 จุดที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้ค้าทราบว่าสินทรัพย์มีราคาเทียบเคียงกับ ที่ผ่านมา 10 วันบางทีคุณอาจสงสัยว่าทำไมผู้ค้าทางเทคนิคเรียกเครื่องมือนี้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และไม่ใช่แค่ค่าเฉลี่ยความหมายคำตอบก็คือเมื่อค่าใหม่มีพร้อมใช้งานจุดข้อมูลที่เก่าที่สุดต้องถูกลดลงจากชุดข้อมูลและจุดข้อมูลใหม่ต้องมา in เพื่อแทนที่พวกเขาดังนั้นชุดข้อมูลมีการเคลื่อนย้ายบัญชีไปเรื่อย ๆ เพื่อให้มีข้อมูลใหม่เมื่อพร้อมใช้งานวิธีการคำนวณนี้ช่วยให้แน่ใจได้ว่าจะมีการบันทึกข้อมูลปัจจุบันเท่านั้นในรูปที่ 2 เมื่อมีการเพิ่มค่าใหม่ของชุด 5 ลงในชุดข้อมูล กล่องสีแดงที่แสดงถึง 10 จุดข้อมูลที่ผ่านมาจะเลื่อนไปทางขวาและค่าสุดท้ายของ 15 จะถูกลดลงจากการคำนวณเนื่องจากค่าที่ค่อนข้างเล็กของ 5 จะแทนที่ค่าที่สูงของ 15 คุณคาดว่าจะเห็นค่าเฉลี่ยของ t เขาลดการตั้งค่าข้อมูลซึ่งเป็นไปได้ในกรณีนี้ตั้งแต่ 11 ถึง 10. ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนย้ายจะทำอย่างไรเมื่อค่าของ MA ถูกคำนวณแล้วพวกเขาจะถูกวางแผนลงกราฟและเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นโค้งเหล่านี้ เส้นที่ใช้ทั่วไปในแผนภูมิของผู้ค้าด้านเทคนิค แต่วิธีที่ใช้จะแตกต่างกันไปมากในภายหลังเนื่องจากคุณสามารถเห็นได้ในรูปที่ 3 คุณสามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้มากกว่าหนึ่งรายการในแผนภูมิใด ๆ โดยการปรับจำนวนช่วงเวลา ใช้ในการคำนวณเส้นโค้งเหล่านี้อาจดูเหมือนเสียสมาธิหรือสับสนในตอนแรก แต่คุณจะเติบโตคุ้นเคยกับพวกเขาเป็นเวลาไปในเส้นสีแดงเป็นเพียงราคาเฉลี่ยที่ผ่านมา 50 วันในขณะที่เส้นสีฟ้าเป็นราคาเฉลี่ยกว่า เมื่อผ่านไป 100 วันตอนนี้คุณเข้าใจว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ที่เท่าไรและเราจะแนะนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันอย่างไรและตรวจสอบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กล่าวมาข้างต้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายเป็นอย่างมาก ผู้ค้าหลายคนอ้างว่าประโยชน์ของ SMA มีข้อ จำกัด เนื่องจากแต่ละจุดในชุดข้อมูลมีน้ำหนักเหมือนกันโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่เกิดขึ้นในซีเควนซ์นักวิจารณ์ยืนยันว่า ข้อมูลล่าสุดมีความสำคัญมากกว่าข้อมูลที่เก่ากว่าและควรมีอิทธิพลมากขึ้นต่อผลลัพธ์สุดท้ายในการตอบสนองต่อคำติชมนี้ผู้ค้าเริ่มให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุดซึ่งนำไปสู่การคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ หลายประเภท ความนิยมมากที่สุดคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA สำหรับการอ่านเพิ่มเติมโปรดดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและความแตกต่างระหว่าง SMA และ EMA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้น้ำหนักมากขึ้น กับราคาล่าสุดในความพยายามที่จะทำให้มันตอบสนองต่อข้อมูลใหม่เรียนรู้สมการค่อนข้างซับซ้อนสำหรับการคำนวณ EMA อาจจะไม่จำเป็นสำหรับปลาจำนวนมาก ders เนื่องจากเกือบทุกแพคเกจแผนภูมิทำคำนวณสำหรับคุณอย่างไรก็ตามสำหรับคุณ geeks คณิตศาสตร์ออกมีที่นี่สมการ EMA เมื่อใช้สูตรการคำนวณจุดแรกของ EMA คุณอาจสังเกตเห็นว่าไม่มีค่าพร้อมใช้งาน ใช้เป็น EMA ก่อนหน้านี้ปัญหาเล็ก ๆ นี้สามารถแก้ไขได้โดยการเริ่มต้นการคำนวณด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายและดำเนินการต่อโดยใช้สูตรด้านบนจากที่นั่นเราได้จัดเตรียมสเปรดชีตตัวอย่างซึ่งมีตัวอย่างชีวิตจริงในการคำนวณทั้งแบบง่ายๆ ความแตกต่างระหว่าง EMA และ SMA ตอนนี้คุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SMA และ EMA แล้วลองพิจารณาดูว่าค่าเฉลี่ยเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรโดยดูที่การคำนวณ EMA , คุณจะสังเกตเห็นว่ามีการเน้นที่จุดข้อมูลล่าสุดทำให้เป็นประเภทของถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในรูปที่ 5 ตัวเลขของช่วงเวลาที่ใช้ในแต่ละค่าเฉลี่ยเป็นเหมือนกัน 15 แต่ EMA ตอบสนอง m แร่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ราคาที่เปลี่ยนแปลงสังเกตว่า EMA มีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นและลดลงเร็วกว่า SMA เมื่อราคาลดลงการตอบสนองนี้เป็นเหตุผลหลักว่าทำไมผู้ค้าจำนวนมากต้องการใช้ EMA มากกว่า SMA. What วันที่แตกต่างกัน Mean Moving averages เป็นตัวบ่งชี้ที่ปรับแต่งได้โดยสิ้นเชิงซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถเลือกเฟรมเวลาที่ต้องการได้อย่างอิสระเมื่อสร้างค่าเฉลี่ยช่วงเวลาที่ใช้บ่อยที่สุดในการเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 15, 20, 30, 50, 100 และ 200 วันช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ใช้ในการสร้างค่าเฉลี่ยความไวมากขึ้นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงราคาช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นไม่สำคัญหรือมีความเรียบมากขึ้นค่าเฉลี่ยจะไม่มีกรอบเวลาที่เหมาะสมที่จะใช้เมื่อ การตั้งค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของคุณวิธีที่ดีที่สุดในการหาค่าที่เหมาะสมสำหรับคุณคือการทดสอบกับช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปจนกว่าคุณจะพบช่วงเวลาที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของคุณ SP 500 ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวเฉลี่ย 20 เดือน 22 พ. ย. 2016 38 PM spy ในช่วง 46 ปีที่ผ่านมากลยุทธ์การเคลื่อนไหวเฉลี่ย 20 เดือนได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญมากยิ่งขึ้นของ SP 500 กลยุทธ์การเคลื่อนไหวเฉลี่ย 20 เดือนได้รับผลกระทบน้อยกว่าการเบิกจ่ายที่ลดลงนักลงทุนรายย่อยควรพิจารณาเพิ่มกลยุทธ์การย้ายเฉลี่ย 20 เดือน ในคลังการลงทุนส่วนใหญ่ของฉันฉันจ้างวิธีการลงทุนโมเมนตัมซึ่งจะเข้าสู่ส่วนของแต่ละบุคคลที่ความสูงใหม่ 3 เดือนสำหรับบัญชี RRSP หลักของฉันฉันชอบวิธีการแบบพาสซีฟมากขึ้นและได้รับการออกแบบระบบที่ต้องใช้งานมากน้อย กลยุทธ์ของฉันเพียงค้า SP 500 ETF SPY ยาวหรือสั้นโดยใช้เฉพาะบาร์ปิดรายเดือนเป้าหมายของกลยุทธ์นี้คือการดีกว่าวิธีการซื้อและถือด้วยการทำงานเพียงเล็กน้อยฉันเชื่อว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนจะเป็นเส้น ในทรายสำหรับตลาดวัวและหมีดังนั้นฉันจึงใช้ดังนั้นระบบของฉันจึงได้รับการออกแบบประมาณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนและอาศัยตัวบ่งชี้นี้สำหรับทิศทางการตลาดในอนาคตภาพด้านล่างแสดง curren ของฉัน t บัญชีที่มีการซื้อขายโดยการป้อนตำแหน่งยาวเกี่ยวกับหุ้นถ้าพวกเขาทำใหม่ 3 เดือนสูงระบบที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเวลานาน SP 500 จาก 2056 62 ต่อบทความเมษายน My SP 500 ตำแหน่งถูกป้อนโดยใช้ UPRO วันที่ 1 เมษายน และเดินไปที่ตำแหน่ง 62 12 ตำแหน่งปัจจุบันขึ้นไป 18 และมีราคาออกทุกเดือนใกล้ ๆ 2054 ที่ SP 500 คลิกเพื่อดูภาพขยาย คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยายกลยุทธ์การเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ย 20 เดือนของฉันไม่สนใจที่จะจับทุกเห็บ แต่แทนที่จะทำกำไรจากการชิงช้าขนาดใหญ่ในขณะที่นักลงทุนจำนวนมากกำลังหมกมุ่นอยู่กับการพยายามที่จะเรียกพื้นและท็อปส์ซูผมกังวลมากขึ้นกับการหาหนทางในการทำกำไร ออกจากเนื้อสัตว์ทั้งหมดตรงกลางยุทธวิธีนี้มีแนวโน้มเป็นไปตามแนวทางและด้วยเหตุนี้บ่อยครั้งที่เกิด whipsaws เหล่านี้เป็นราคาที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่จับกลยุทธ์เนื่องจากกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นไปตามแนวโน้มที่สำคัญของตลาดและ ไม่เคยผิดกฎหมายกลยุทธ์ซื้อ SP 500 เมื่อมันปิดเดือนเป็นครั้งแรกสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนและออกจากตำแหน่งใกล้เดือนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนกลยุทธ์นี้ไม่จำเป็นต้องมีความคิดเห็นไม่มีปัจจัยพื้นฐาน และไม่มีตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เนื่องจากความเรียบง่ายของระบบนี้การประยุกต์ใช้มันต้องใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงของการทำงานในแต่ละเดือนระบบไม่ได้ใช้สำหรับข้อมูลภายในวันที่ช่วยให้นักลงทุน เสรีภาพในการไม่ต้องดูหน้าจอของพวกเขาในช่วงเวลาทำการตลาดตำแหน่งสั้น ๆ จะถูกป้อนเฉพาะเมื่อ SP 500 มีมูลค่าการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีก่อนปิดด้านล่างในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้กลยุทธ์จะออก ตำแหน่งยาวในวันที่ 1 ของเดือนใหม่และทันทีที่เข้าสู่ตำแหน่งสั้น ๆ ในตลาดตำแหน่ง SP 500 ยาวจะเปิดในเดือนแรกใกล้กว่าตลาดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนผมลงทุน 100 ของผลงานของฉันเป็น ฉันต้องการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เมื่อฉันเชื่อว่าอัตราเดิมพันอยู่ในความโปรดปรานของฉันเพื่อให้ได้ผลกำไรมากขึ้นสำหรับเจ้าชู้ของฉันฉันเข้า UPRO เมื่อ SP 500 ให้สัญญาณที่ยาวนานกลยุทธ์นี้ไม่เคยออกจากตำแหน่งที่ยาวจนกว่าตลาดจะปิดเดือนที่ต่ำกว่า 20 เดือน average average สัญญาณล่าสุดคือวันที่ 31 มีนาคมปีนี้เมื่อ SP 500 ปิดตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนระยะเวลายาวนาน 2056 62 บน SP 500 ใกล้เคียงกับ 62 12 รายการใน UPRO ด้านล่างแสดงกราฟ สัญญาณที่ 31 มีนาคมใน S P 500 เมื่อตลาดปิดเหนือผู้ค้าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวได้ 20 เดือนโดยใช้กลยุทธ์นี้จะเข้าสู่สถานะ Long ใน S P 500 ในวันที่ 1 เมษายนในปีพ. ศ. 2556 62 โดยการซื้อ SPY หรือ UPRO ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและการยกระดับที่ต้องการ คลิกที่นี่เพื่อขยายใหญ่การค้าเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นกว่าการค้าระยะสั้นตั้งแต่ปี 1970 มี 15 ธุรกิจการค้าที่ยาวนานและเพียง 6 ธุรกิจการค้าระยะสั้นนอกจากนี้ยังมีอัตราการชนะสูงกว่ากางเกงขาสั้นด้วย 78 ตำแหน่งยาวนานในช่วง 43 ปีที่ผ่านมาทำกำไรได้ win อาจเป็นไปได้ว่าจะมีสองสิ่งประการแรกคือตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวมาเป็นเวลา 40 ปีเหตุผลประการที่สองน่าจะมาจากการที่ธุรกิจค้าขายระยะสั้นมักจะเป็นตัวแสลงในช่วงเวลารวมของตลาด กลยุทธ์เห็น 14 เทรดนานตั้งแต่ปี 1970 11 ของธุรกิจการค้าเหล่านี้เป็นผู้ชนะที่มีผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของ 38 27 ธุรกิจการค้าที่เหลือ 3 คนขาดทุนกับการสูญเสียเฉลี่ยของ 3 28 สถิติเหล่านี้เป็นหลักฐานของวิธีการกลยุทธ์ลดตำแหน่งการสูญเสียได้อย่างรวดเร็วและ เป้าหมายสูงสุดของกลยุทธ์คือการไม่เคยผิดพลาดและอยู่ในสนามตราบเท่าที่แนวโน้มที่สำคัญอยู่ในชั้นเชิงภาพด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของการค้าที่ผ่านมานานซึ่งเปิดขึ้นในเดือนกันยายน o f 1984 และปิดลงในเดือนพ. ย. 2530 คลิกที่นี่เพื่อขยายใหญ่รายการสั้น ๆ ของ SP 500 จะทำเฉพาะในกรณีที่ตลาดอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีแล้วจึงปิดเดือนด้านล่าง ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด whipsawed มากเกินไปและเพื่อป้องกันไม่ให้มีรายการสั้น ๆ หลายรายการในช่วงการรวมบัญชีสำหรับ SP 500 ซึ่งแตกต่างจากกลยุทธ์ที่ยาวนานกลยุทธ์สั้น ๆ จะเข้าสู่ตำแหน่งสั้น ๆ เมื่อปิดบัญชีรายเดือนใด ๆ มีมากน้อยกว่าการค้าที่ยาวนานมีเพียง 6 ธุรกิจการค้าในระยะสั้น 43 ปีที่ผ่านมาการค้าระยะสั้นยังมีอัตราการชนะที่ต่ำกว่ามากกว่าการค้าที่ยาวนานมีเพียงอัตรา 50 ชนะนี้ 50 อัตราชนะสำหรับธุรกิจการค้าระยะสั้นไม่ได้เป็นปัญหาในแง่ ของการทำกำไรแม้จะมีกลยุทธ์สั้น ๆ เพียงครึ่งหนึ่งของเวลามันทำให้ขึ้นสำหรับมันมีประสิทธิภาพสูงกว่ามากในธุรกิจการค้าที่ชนะของตน vs แพ้ของตนเฉลี่ยชนะการค้าสั้นมีกำไร 27 66 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยการสูญเสียสั้น tr ade มีการสูญเสียเฉลี่ย 5 69 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการค้าระยะสั้นที่เริ่มต้นของตลาดหมี 2000 และครอบคลุมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2003 คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ประสิทธิภาพและซื้อ Hold 1970- ปัจจุบัน 20. เดือน SP 500 มีการเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากการใช้กลยุทธ์การซื้อและการถือครองที่เรียบง่ายในช่วง 46 ปีที่ผ่านมา SP 500 มีการเพิ่มขึ้น 2000 ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2516 จาก 106 70 ไปเป็น 2140 ซึ่งหมายความว่านักลงทุนซื้อและถือหุ้น 10,000 ตลาดในปีพ. ศ. 2516 จะมีประมาณ 200,000 รายการในขณะนี้ในขณะที่ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนจะมีการเพิ่มขึ้น 3600 รายการซึ่งมีการปรับ 10,000 รายการเป็น 362,000 ราย คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยายคำวิจารณ์ของระบบนี้อาจแนะนำว่ากลยุทธ์ในการซื้อและถือจะเป็นไปในทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนเมื่อคิดจากเงินปันผลที่ไม่เห็นด้วยกับกลยุทธ์นี้อย่างสิ้นเชิงเนื่องจากกลยุทธ์เฉลี่ยของรอบ 20 เดือนมีระยะเวลานานกว่า 32 ปี 43 ปีที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่ากลยุทธ์นี้รวบรวมรายได้จากเงินปันผลกว่า 74 รายซึ่งกลยุทธ์การซื้อและถือถือได้ว่าจะมีการเก็บรวบรวมแม้ว่าอาจเป็นไปในเชิงลบกับมูลค่าขั้นสุดท้ายเล็กน้อย แต่ก็ไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายได้ถึง 2 เท่าจากกลยุทธ์เฉลี่ย 20 เดือน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดการเบิกและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการทำงานมากกว่าการใช้กลยุทธ์การซื้อและถืออย่างง่ายกลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพดีกว่า SP 500 ในช่วง 43 ปีที่ผ่านมาและควรทำเช่นนี้ต่อไปในระยะยาว ระยะยาวการค้าที่ชนะโดยเฉลี่ยสำหรับกลยุทธ์เห็นกำไร 36 01 ในขณะที่การสูญเสียการค้าโดยเฉลี่ยเห็นการสูญเสีย 4 49 อัตราส่วนชนะรวมสำหรับกลยุทธ์มากกว่า 20 ธุรกิจการค้าเป็น 70 ซึ่งเป็น สถิติเหล่านี้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าการลงทุนในโมเมนตัมดีกว่าวิธีการซื้อและถือที่ง่ายและไม่แน่นอนว่ากลยุทธ์จะต้องตายไปแล้วกลยุทธ์ต้องใช้งานน้อยกว่าประสิทธิภาพของตลาดทั่วไปและไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ถึงแม้ครึ่งหนึ่งของ drawdowns กลยุทธ์ยังต้องใช้ความอดทนทางจิตวิทยามากน้อยกว่าที่มันพลาด 2000 และ 2007 ตลาดหมีแทนการตราบเท่าที่นักลงทุนซื้อและถือจะได้รับกลยุทธ์ไม่ว่างกำไรจากตลาดหมีก่อนพลิกกลับมานานครั้งเดียว ฝุ่นเชื่อมั่นผมเชื่อว่ากลยุทธ์การเคลื่อนไหวเฉลี่ย 20 เดือนจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับผู้ที่มีแนวทางการลงทุนแบบพาสซีฟในขณะที่ผมเชื่อว่าหุ้นที่เจาะจงให้ผลตอบแทนสูงกว่าผู้ที่สนใจในการซื้อ ETFs หรือดัชนีจะมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าโดยใช้ วิธีการโมเมนตัมเช่นระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนเผยให้เห็นเราเป็นเวลานาน UPRO, SPY. I เขียนบทความนี้ตัวเอง, และแสดงความคิดเห็นของตัวเองฉันไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการหาอัลฟ่าฉันไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท ใด ๆ ที่มีการกล่าวถึงหุ้นในบทความนี้การเปิดเผยเพิ่มเติมหากคุณชอบบทความนี้และพบว่ามีประโยชน์โปรดอย่าลังเลที่จะ ติดตามฉันด้วยการคลิกที่ชื่อของฉันถัดจาก avatar ของฉันที่ด้านบนสุดของบทความนี้ฉันขอเชิญคุณตรวจสอบประสิทธิภาพของฉันในตำแหน่งที่ฉันได้รับการจัดอันดับใน Top 100 Contributor สำหรับผลการดำเนินงานโดยมีผลตอบแทนเฉลี่ย 60 ปีในตำแหน่งที่ยาวใหม่ อ่านเต็มรูปแบบค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดความยาวเฉลี่ยเคลื่อนที่ความยาวเฉลี่ยเคลื่อนที่มีความสำคัญมากขึ้นและระบุแนวโน้มใหม่ ๆ ก่อนหน้านี้ แต่ยังให้สัญญาณเตือนที่ผิดพลาดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกต่อไปมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น แต่ไม่ตอบสนองน้อยเพียงหยิบขึ้นมาใช้แนวโน้มใหญ่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งก็คือ ครึ่งความยาวของวัฏจักรที่คุณกำลังติดตามหากความยาวรอบสูงสุดถึงสูงสุดคือประมาณ 30 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 15 วันมีความเหมาะสมหาก 20 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันคือ ที่เหมาะสมผู้ค้าบางรายจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 และ 9 วันสำหรับรอบข้างต้นด้วยความหวังในการสร้างสัญญาณล่วงหน้าเล็กน้อยในตลาดอื่น ๆ โปรดปรานตัวเลข Fibonacci 5, 8, 13 และ 21.100 ถึง 200 วัน 20 ถึง 40 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยเป็นที่นิยมสำหรับรอบระยะเวลาอีกต่อไป 20 ถึง 65 วัน 4 ถึง 13 สัปดาห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเป็นประโยชน์สำหรับรอบกลางและ 5 ถึง 20 วันสำหรับรอบสั้น ๆ ระบบค่าเฉลี่ยที่ง่ายที่สุดในการสร้างสัญญาณเมื่อราคาผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปนานเมื่อราคา ข้ามไปเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านล่างให้สั้นลงเมื่อราคาข้ามไปด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านบนระบบมีแนวโน้มที่จะ whipsaws ในตลาดที่หลากหลายโดยมีราคาข้ามไปมาตลอดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สร้างจำนวนมากของสัญญาณเท็จ ด้วยเหตุนี้ระบบเฉลี่ยเคลื่อนที่มักใช้ตัวกรองเพื่อลดเสียงแสกซอนระบบที่ซับซ้อนใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากกว่าหนึ่งค่าเฉลี่ยสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นแทนค่าปิด น้ำแข็งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามตัวใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สามเพื่อระบุเมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายตัวใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หกตัวและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าๆหกตัวเพื่อยืนยันซึ่งกันและกันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเคลื่อนย้ายมีประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ในการติดตามแนวโน้ม, ลดจำนวน whipsaws. Keltner Channels ใช้วงพล็อตที่หลายช่วงจริงเฉลี่ยในการกรอง crossovers ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MACD Moving Average Average Convergence Divergence บ่งชี้ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นซึ่งเป็นกราฟของ oscillator ซึ่งจะลบช้า ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วการตรวจทานรายสัปดาห์ของตลาดทั่วโลกของ Lithi Twiggs ช่วยให้คุณสามารถระบุความเสี่ยงด้านตลาดได้ดียิ่งขึ้น